Популар Постс

Избор Уредника - 2020

Шта су покретни просеци?

Поздрав даме и господо, трговци Форек-ом!

Већина нас је добро упозната са четири врсте покретних просека које МетаТрадер 4 има: експоненцијални (ЕМА), једноставан (СМА), линеарно пондерисан (ЛВМА) и гладак (СММА). Међутим, ово није крај њихове листе. Многи трговци, аналитичари и берзански посредници у другој половини 20. века развили су много различитих варијација покретних просека, покушавајући да реше све проблеме који су карактеристични за све познате покрете. Пре свега, то је касни одговор показатеља на промене цена.

У данашњем чланку покушаћемо да отворимо вео тајности и откријемо који други „стројеви“ постоје, како се рачунају (формула за израчунавање није потребно памтити - потребне су за дубље разумевање суштине показатеља), ко су аутори-програмери и како се њихове креације могу применити у пракси рад на тржишту.

Кретање просечне историје

Према Александру Старијем, један од првих покретних просека почео је користити противракетне топове током Другог светског рата - користили су покретне јединице за циљање топова у авионима. Али ко је тачно аутор првог показатеља, није познато. Један од првих великих стручњака за покретне просеке био је Рицхард Донцхиан (Рицхард Донцхиан) и Ј. М. Хурст  (Ј. М. Хурст).

Донцхиан (1905-1993) - амерички трговац, аналитичар, бизнисмен, био је запослени у Меррилл Линцх-у, где је креирао стратегију за рад са неколико покретних просека. Под утицајем књиге „Подсећања на шпекуланте са берзе“, заинтересовао се за финансијска тржишта, а након губитака насталих 1929. године током финансијског колапса, покренуо је строгу техничку анализу.

Хирст је био инжењер по обуци, а осим тога активно се бавио мењачким послом. Аутор чувене књиге „Тхе Магиц оф оф Стоцк Трансацтион Тиме“ („Чудо профитабилности благовремених трансакција са акцијама“ - оригинал на енглеском језику на мрежи се може наћи без проблема), која је постала класика размене. Он је описао принципе коришћења кретања у трговању акцијама.

Дакле, може се претпоставити да је индикатор кретања просјека већ постојао средином прошлог вијека и без сумње је један од најстаријих техничких показатеља. Показатељ Мовинг Авераге врло је познат и популаран, па га можете пронаћи у апсолутно било којој платформи намењеној трговању. Поред четири врсте МА (о њима се већ детаљно говори на нашој веб локацији) постоје и многе друге опције и модификације. Формула за израчунавање једноставног померања „једноставног“ за срамоту:

Једноставни или аритметички покретни просјек израчунава се збрајањем цијена затварања инструмента за одређени број јединичних раздобља (на примјер, 20 дана), након чега дијели износ с бројем периода.

СМА = СУМ (ЗАТВОРЕНО (и), Н) / Н

где:

СУМ - износ;
ЗАТВОРЕНО (и) - цена затварања текућег периода;
Н је број обрачунских периода.

А онда слика (СМА 21):

За израчунавање индикатора узима се основна цена затварања свеће (бар) - она ​​је у бројачу; онда се дели са жељеним бројем дана (у називнику) - зависно од просечног просека за који период је потребан трговац (на пример 20, 50 или 100 итд.). То је све. С друге стране, ова једноставност има и слабију страну - индикатор постаје спор и касни - цена је већ скренула и прешла у супротном смеру, а индикатор још није сигнализирао промену тренда:

Пример са „масхком“ 200. Користећи нивое и цене акције, могли сте купити (и многи трговци купили на овом месту), и само након више од 500 бодова и 66 дневних свећа, цена је само прекинула дневну референтну вредност - две стотине покретног просека. Кретање, као и сваки технички индикатор, није савршено, један од најважнијих недостатака је кашњење. Трговци, аналитичари, програмери борили су се, бориће се и борит ће се против овог проблема. Тренутно је створено много занимљивих и вредних опција за курсни просек, са којима ћемо се упознати у наставку.

Такође је вредно споменути да су сви индикатори инсталирани у складу са стандардним упутствима.

Адаптивни покретни просек

Адаптиве Мовинг Авераге (АМА, понекад пишу КАМА - према првом слову аутора) - адаптивни покретни просек, аутор-програмер - Перри Кауфман (Перри кауфман) Један је од најбољих трговачких стручњака на свету, има више од 30 година искуства на футуре и форек тржиштима, укључујући. Аутор је неколико књига.

Своју креацију описао је у књизи „паметније трговање“ 1995. године (на енглеском се лако може наћи књига на енглеском). Поређење АМА (14) са СМА (14) из МетаТрадер-а 4:

Као што можете видети на слици, АМА много брже реагује на снажне промене цена него обични МА. Међутим, одмах је очигледно да током малих (краткорочних) промена остаје предност једноставном померању. То доводи до једноставног закључка који је изразио аутор показатеља, укључујући - за профитабилан рад на тржишту мора се кретати трендовима. Када је тржиште у каналу, када нема очигледног тренда - у трговању требате користити друге стратегије. Односно, рад трговца није отказан - једноставно и слепо веровање и ослањање на само један показатељ је неприхватљиво. Компетентна анализа и утврђивање тренда или стан ће помоћи практицирању и искуству - што више трансакција буде то лакше.

Формула за израчунавање клизног Кауфмана има следећи облик:

ЕР (и) = сигнал (и) / шум (и)

где:

ЕР (и) - тренутна вредност коефицијента ефикасности;
Сигнал (и) = АБС (цена (и) - цена (и - Н)) - тренутна вредност сигнала, апсолутна вредност разлике између тренутне цене и цене пре периода Н;
Бука (и) = сума (АБС (цена (и) - цена) (цена и-1)), Н) је тренутна вредност буке, збир апсолутних вредности разлике између цене струје и цене претходног периода за Н периода.

Са снажним трендом, коефицијент ефикасности (ЕР) ће тежити 1, а у недостатку кретања у смеру биће нешто већи од 0. Добијена ЕР вредност користи се у формули експоненцијалног изравнавања:

ЕМА (и) = цена (и) * СЦ + ЕМА (и-1) * (1 - СЦ)

где:

СЦ = 2 / (н + 1) - константа изглађивања ЕМА (константа изглађивања), н - експоненцијални покретни период;
ЕМА (и-1) - претходна вредност ЕМА.

Потребно је да коефицијент изравнавања за брзо тржиште буде као за ЕМА са периодом 2 (брзи СЦ = 2 / (2 + 1) = 0,6667), а за период без тренда, период ЕМА треба да буде 30 (спор СЦ = 2 / (30 + 1) = 0.06452). На тај начин је уведена нова променљива умањена константа ССЦ:

ССЦ (и) = (ЕР (и) * (брзи СЦ - спор СЦ) + спор СЦ

или

ССЦ (и) = ЕР (и) * 0.60215 + 0.06425

За ефикаснији ефекат добијене променљиве константе изглађивања на период просечења, Кауфман препоручује да се исече.

Коначна формула за израчунавање:

АМА (и) = цена (и) * (ССЦ (и) ^ 2) + АМА (и-1) * (1-ССЦ (и) ^ 2)

или (после конверзије):

АМА (и) = АМА (и-1) + (ССЦ (и) ^ 2) * (цена (и) - АМА (и-1))

где:

АМА (и) - тренутна вредност АМА;
АМА (и-1) - претходна вредност АМА;
ССЦ (и) је тренутна вредност променљиве константе заглађивања.

Индикатор је осмишљен да реши две супротности: проблем случајних скокова цена - што се може тумачити као почетак новог тренда; С друге стране, прекомерно изглађивање доводи до кашњења у читању. Један од ауторових савета може се приписати не само раду са његовим показатељем, већ уопште трговању уопште: развити свој сопствени приступ трговању (уместо да предузмете нешто спремно; штавише, рад у раду може бити једноставан за срамоту - један индикатор и један осцилатор ) и тестирајте га на историји. Звучи ружно банално и примитивно, али делује. Поред тога, господин Кауфман користи Екел за тестирање својих приступа.

Како се пријавити? Што се тиче практичне примене индикатора у раду, неће бити ништа ново - ово је куповина када се индикатор покаже, а цена је изнад индикатора, а услови продаје су супротни. Међутим, у пракси ће бити много малих непрофитабилних трансакција из такве трговине. Сам програмер је то схватио, па зато као филтер предлаже употребу другог техничког показатеља - СтандартДевиатион. Отприлике то би требало да се деси: Сигнал за продају - АМА је смањена, цена је испод МА. СтдДев индикатор расте. Чим почне да опада, ово је један од сигнала да се, највероватније, тренд ближи крају - добар тренутак за излазак са позиције. Стоп налог се може подесити за последњи локални максимум, профит узима дупло више. Слажете се - све је то врло једноставно. А ипак ефикасно. Успут, и сам Кауфман препоручио је експериментисање са поставкама индикатора за различита тржишта и инструменте. Па, чињеница да је овај алат веома ефикасан нема сумње.

Двоструки експоненцијални покретни просек

Двострука експоненцијална покретна просечна вредност (ДЕМА) - двострука експоненцијална покретна просечна вредност. Индицатор Девелопер: Патрицк Маллои (Патрицк Г. млои), објављеног 1994. у свом чланку "Изглађивање података бржим кретањем просека" (у фебруарском броју Техничке анализе залиха и роба). Ево што је аутор написао о свом развоју: „Помични просеци имају једну ману - време кашњења, које се повећава са повећањем периода помичних просека. Као решење, створена је модификована верзија експоненцијалног изравнавања са мање времена кашњења ...“ Формула израчунавања је разлика двоструко више од појединачне ЕМА са двоструко изглађеном (истом) ЕМА и изгледа овако:

ДЕМА (и) = ЕМА (цена, Н, и) + ЕМА (грешка, Н, и) = ЕМА (цена, Н, и) + ЕМА (цена - ЕМА (цена, Н, и), Н, и) =

= 2 * ЕМА (цена, Н, и) - ЕМА (цена - ЕМА (цена, Н, и), Н, и) = 2 * ЕМА (цена, Н, и) - ЕМА2 (цена, Н, и)

где:

ЕМА (ерр, Н, и) - тренутна вредност експоненцијалне грешке значи грешка;
ЕМА2 (Прице, Н, и) - тренутна вредност двоструког секвенцијалног изравнавања цена.

Овде се ЕМА са истим периодом, али не темељи на ценама затварања (као и обично), већ се према истим ЕМА вредностима (тј. Коришћењем двоструког изравнавања) одузима од удвостручене вредности ЕМА. Кашњење на крају је мање од кашњења сваког просека појединачно - у томе је предност показатеља. Од поставки индикатора - само кретање просечног периода.

На доњем екрану је црвени СМА 14 у поређењу са ДЕМА 14:

Како се пријавити? Упоредимо ДЕМА и ЕМА - један од најбољих помичних просека на МетаТрадер 4 терминалу:

И ту и тамо - период 20. Мислим да је овде све јасно и тако, да ДЕМА (жута боја) много брже реагује на промене цена, много је ближа цени од ЕМА (црвена). На пример, користите ДЕМА као индикатор треће стране за траг помоћног саветника профитне позиције - трансакција ће бити закључена раније и добит ће бити већа него ако користите ЕМА. Наравно, овдје не смијемо заборавити тржиште, али имати сав алат за све прилике неће бити сувишно.

Поред тога, сам ДЕМА индикатор може се користити за поравнање очитавања осталих индикатора на основу кретања просечних вредности, на пример, маки - ДЕМА_МАЦД (можете га видети у одговарајућој теми). Према резултатима тестова Патрицка Маллоиа, установљено је да је исти макди који користи ДЕМА, иако даје мање сигнала, али њихов развој у плусу значајно се повећао. Стога је дуал ЕМА врло занимљив и вриједан алат за пажњу.

ФРАМА

ФРАМА - Фрацтални прилагодљиви покретни просек - развијен индикатор Јохн Ехлерс (Јохн ехлерс) Ехлерс је аутор више књига и техничких показатеља (на пример, РВИ).

Поређење показатеља ФРАМА са СМА14:

Индикатор се заснива на ЕМА алгоритму. Главна предност индикатора је да добро реагује на велике трендове, а када се равна, нагло се зауставља - као што се може видети са екрана. Што се тиче формуле за израчун, она има следећи облик:

ФРАМА (и) = А (и) * Цена (и) + (1 - А (и)) * ФРАМА (и-1)

где:

ФРАМА (и) - тренутна вредност ФРАМА;
Цена (и) - тренутна цена;
ФРАМА (и-1) - претходна вредност ФРАМА;
А (и) је тренутни фактор експоненцијалног изглађивања.

Експоненцијални фактор изглађивања израчунава се формулом:

А (и) = ЕКСП (-4,6 * (Д (и) - 1))

где:

Д (и) - тренутна фрактална димензија;
ЕКСП () је математичка функција експонента.

Фрактална димензија равне линије је јединство. Из формуле се види да ако је Д = 1, тада је А = ЕКСП (-4,6 * (1-1)) = ЕКСП (0) = 1. Дакле, ако се цена линеарно мења, експоненцијално изглађивање се не користи, јер је формула у овом Случај је следећи:

ФРАМА (и) = 1 * Цена (и) + (1 - 1) * ФРАМА (и-1) = Цена (и)

Односно, индикатор тачно прати цену.

Према подешавањима индикатора, постоје само два: избор периода и цена за израчунавање (0 - цена затварања; 1 - цена отварања; 2 - максимална цена; 3 - минимална цена; 4 - просечна цена; 5 - уобичајена цена; 6 - пондерисана цена затварање). Што се тиче употребе фрактала за израчунавање очитавања кретања - ово не треба бркати са фракталима Била Виллиамса - нема ништа заједничко.

Како се пријавити? У трговини се ФРАМА користи као и сви показатељи трендова. За филтрирање лажних сигнала потребно је користити неку врсту осцилатора, на што указује и програмер индикатора. Ако сте уморни од стандардних МТ4 алата, овде можете пронаћи нешто необично и занимљиво.

Трупни просек

Показатељ Хулл Мовинг Авераге (ХМА) је Хала Мовинг Просек. Аутор је аустралијски трговац, математичар, финансијер, аналитичар Алан Хулл (Алан Хулл).

Према самом Алану, радио је на потпуно другачијем показатељу када га је заинтересовао проблем заостајања покретног просека од цене, као резултат тога што се овај показатељ појавио (2005.). Формула израчуна је следећа:

ХМА (н) = ВМА (2 * ВМА (н / 2) - ВМА (н)), скрт (н))

Да бисмо разумели како се елиминишу кашњења цена у ХМА, погледајмо пример овако: 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9/10 = 4,5; Као резултат тога, просечна вредност је 4,5 - што је прилично далеко од вредности последње цене (9). И у пракси ћемо видети прилично јак застој показатеља од свећа на графикону. Алан Хулл је предложио смањење разлике на овај начин: 5 + 6 + 7 + 8 + 9/5 = 7, што је већ знатно ближе тренутној цени (7 је много ближе 9 него 4,5 до 9). Затим је Алан на број додао разлику између два просека (7-4.5 = 2.5) и као резултат добио (7 + 2.5 = 9.5) 9.5 - чак и мало више од тренутне цене 9 - добијен је врло добар баланс између кашњења и изравнавања. Проблем заостајања кретања цена је практично отклоњен. У поређењу са уобичајеним СМА (14) из МТ4 (црвено), ХМА даје могући улазни сигнал много раније, а такође мења боју за трендове према горе и доле - што може бити повољно у поређењу са обичним индикатором.

Како се пријавити? Погледајмо подешавања за овај индикатор:

Оно што они значе је испод:

  • Хма_Период - период помичног просека Хала (задано је 20);
  • Хма_ПрицеТипе - примените израчун помичног просека на вредност цене (подразумевано, Затвори). Уноси се као бројеви (0 - Затвори; 1 - Отворено; 2 - Високо; 3 - Ниско; 4 - Средња цена; 5 - Типична цена; 6 - Зидно затвара);
  • ХМА_Метход - Метода израчунавања кретања просечних вредности Хула (линеарно пондерисана по дефаулту). Уноси се у облику бројева (0 - Једноставно; 1 - Експоненцијално; 2 - Изглађено; 3 - Линеарно одмерјено);
  • Нормализирај вредности - нормализација вредности (овај параметар се може занемарити и оставити као подразумевани, јер не утиче снажно на индикатор; исто се односи и на параметар испод НормализеДигитсПлус);
  • Вертикално померање - вертикални помак, вредност се поставља у тачкама.

Сајт има детаљан преглед овог показатеља, укључујући видео водич и примере рада. Можете га видети овде.

Јурик у просеку

Јурик Мовинг Просек (ЈМА) развијен Марк Иурик (Марк Јурик) 1998. Марк Иурик, оснивач компаније Јурик Ресеарцх, успео је да ради у америчкој војсци крајем осамдесетих и почетком деведесетих година прошлог века, а од када је хладни рат завршио, његов рад и истраживање добро су дошли у финансијском сектору, где углавном ради сада. Заправо, он је аутор техничких показатеља, као што су РСКС и неки други.

У поређењу са црвеним СМА 14, ЈМА 14 коришћен је за сигнализацију промене тренда:

Нажалост, нигде нисмо могли да нађемо формулу за израчунавање ЈМА индикатора - очигледно је то тајна. Али вреди поменути поставке индикатора.

Постоје само три:

  • Лен - индикатор период, подразумевано 14;
  • Фаза - помоћу овог параметра можете покушати да пронађете компромис између две супротне особине индикатора: кашњење или одлазак преко ценовног распона - вредности могу бити од -100 до +100 (погледајте екран доле);
  • БарЦоунт - број трака за израчунавање очитања.

Још једном у вези са параметром Пхасе - на шта он утиче и како је визуелно видљив на табели:

На екрану су приказана два ЈМА-а: бели има поставку Пхасе +100 - клизне ближе цени током кретања тренда, међутим када се тренд заврши и дође до преокрета, ова „масхине“ лети снажно изван кретања цена - тржиште већ иде у другом смеру, а индикатор наставља да приказује старо. Нажалост, још нико није успео да реши овај проблем. Жута ЈМА има поставку Фаза -100 и спорије реагује на промене цена.Стога, трговац има могућност избора - или користити најранији сигнал, и истовремено, на крају тренда, посматрати „лажна“ очитавања индикатора или користити супротан приступ. Ако обе ситуације нису критичне, овај параметар се може оставити без додиривања.

Како се пријавити? ЈМА је један од најбољих техничких показатеља у својој класи. Не, наравно да то није грал који вам омогућава да зарађујете 100500% дневно, али проблеми са одгађањем и реакцијом индикатора на непотребни буку су овде решени што је могуће боље. Мала гиф анимација са ауторове странице која приказује како различите врсте покретних просека реагују на хеп:

Немојмо бити лењи и инсталирати све покретне просеке приказане на нашем терминалу (уз очување боја) и погледајте (период 14 свуда):

Заиста, дирљиви просек Марка Еуреке је генерално увек ближи цени од осталих МА. Па, на неким местима постоји "ривалство" двоструке експоненцијалне ЕМА (зелене).

Ако упоредимо популарни експоненцијални покретни просек (црвена) са ЈМА (бела) - онда ће предност последњег бити овде:

Још један пример зашто је боље користити ЈМА, а не стандардне МТ4 покретне просеке:

Ако узмете у обзир сведочење МА приликом изласка из трансакције, боље је напустити раније саотприликеса већом добити (у бодовима) од чекања читаве четири (!) недеље и истовремено губите део зараде (на екрану је В1 временски оквир). У вештим рукама, ово ће бити веома моћно оружје.

Троструко експоненцијално кретање просјека

Показатељ троструког експоненцијалног померања (ТЕМА) је троструки експоненцијални покретни просек, такође развијен Патрицк Маллои (Патрицк Г. млои) и објављено у часопису Техничка анализа залиха и робе. Принцип израчуна сличан је показатељу ДЕМА. Опћенито, ТЕМА формула изгледа овако:

Прво се израчунава ДЕМА, затим се израчунава грешка одступања цене од вредности индикатора ДЕМА:

ерр (и) = цена (и) - ДЕМА (цена, Н, ии)

где:

ерр (и) - тренутна ДЕМА грешка;
Цена (и) - тренутна цена;
ДЕМА (Прице, Н, и) - тренутна ДЕМА вредност из серије Прице са периодом Н.

Додајте вредности ДЕМА вредност експоненцијалне просечне грешке и добити ТЕМА:

ТЕМА (и) = ДЕМА (цена, Н, и) + ЕМА (грешка, Н, и) = ДЕМА (цена, Н, и) + ЕМА (цена - ЕМА (цена, Н, и), Н, и) =

= ДЕМА (цена, Н, и) + ЕМА (цена - ДЕМА (цена, Н, и), Н, и) = 3 * ЕМА (цена, Н, и) - 3 * ЕМА2 (цена, Н, и) + ЕМА3 (цена, Н, и)

где:

ЕМА (ерр, Н, и) - тренутна вредност експоненцијалне грешке значи грешка;
ЕМА2 (Прице, Н, и) - тренутна вредност двоструког секвенцијалног изравнавања цена;
ЕМА3 (Прице, Н, и) - тренутна вредност троструког узастопног изравнавања цена.

А, што је важно својство, индикатор се израчунава само по цени затварања свеће. На графикону, ТЕМА индикатор:

Обичан СМА (14) са терминала (црвена боја) је приказан као пример, а плава линија ТЕМА (14). Чак се и на таквом примеру види да сигнал из троструког експоненцијалног МА стиже много раније него из једноставног покретног. Овај задатак је обављао аутор-програмер, и треба напоменути да је поприлично добро успео у том питању. Поред индикатора ТЕМА, у архиву за преузимање укључена је и модификована верзија, где можете одабрати просечну методу изравнавања и применити израчун на различите цене. Из подешавања основног индикатора - само избор периода МА.

Како се пријавити? Погледајмо ТЕМА (бела линија) и експоненцијални покретни просек (црвена линија) из МетаТрадер-а 4:

Период је постављен и тамо и тамо 21. Мислим да коментари више нису потребни - све је јасно са слике. Није сувишно упоредити и двоструке (љубичаста ДЕМА линија) и троструке (бела ТЕМА линија) експоненцијална покретна просека:

Између њих разлика није баш суштинска. Као закључак - у трговини можете користити / применити било који. Мала нијанса је што се ови показатељи налазе у терминалу МетаТрадер 5, али за МТ4 они једноставно не постоје по дефаулту.

Динамички просек индекса променљивог индекса

Технички индикатор Променљиви индекс Динамички просек (ВИДИА) - покретни просек са динамичким просечним периодом. Његов аутор је амерички трговац и аналитичар индијског порекла. Тусхар Цханд (Тусхар лустер).

Рођен је 1958. године, познат по својим инжењерским изумима (има девет патената), који се некако користе у форек индустрији (добро, пре свега, то су технички индикатори, на пример Ароон Осциллатор, постоје и стохастичке модификације и неки други индикатори). Аутор књига и научних чланака о Форек темама. Па, 1994. године, предложио је своју верзију кретања са динамично променљивим просечним периодом - ВИДИА. Средње вредности ЕМА у свом показатељу зависе од нестабилности цена, а осцилатор истог аутора, Цханде Моментум Осциллатор (ЦМО), је изабран као мерило волатилности. Формула израчунавања ВИДИА је следећа:

Динамичка просечна вредност индекса променљивог индекса израчунава се слично користећи ЦМО:

ВИДИА (и) = Цена (и) * Ф * АБС (ЦМО (и)) + ВИДИА (и-1) * (1 - Ф * АБС (ЦМО (и)))

где:

АБС (ЦМО (и)) - апсолутна тренутна вредност осцилатора Цханде Моментум;
ВИДИА (и-1) - претходна ВИДИА вредност.

ЦМО вредност се израчунава по формули:

ЦМО (и) = (УпСум (и) - ДнСум (и)) / (УпСум (и) + ДнСум (и))

где:

УпСум (и) = тренутни износ позитивних прираштаја цена током периода;
ДнСум (и) = тренутна сума негативних прираста цена током периода.

ВИДИА 14 (у поређењу са црвеним СМА 14):

Као што се може видети са снимка заслона, једна од карактеристика индикатора је усвајање скоро хоризонталног положаја након завршетка тренда горе / доле. Ова функција се може користити као сигнал за излазак из неке позиције.

Како се пријавити? Као што се често дешава у свету индикатора - постоји много различитих верзија и модификација, посебно ако ствар постане популарна. А ево и таквог случаја:

ВИДИА индикатор је такође познат у овом облику. Као што сте можда и нагађали, врло подсећа на боллингер бендове или Келтнер канал. Обе ВИДИА варијанте укључене су у избор који можете преузети на крају чланка.

Како се индикатор Тусхар Цхенд може користити у трговини? Најједноставније и најосновније је цена преласка показатеља према доле - за продају, односно горе - за куповине. Међутим, као што се може видети и са горњег екрана, у овом случају загарантовани су нам многи мали нерентабилни послови. Ово је чест проблем за све системе трендова (као што трговци кажу - на тренду зарађујемо, спајамо се у стану). И овдје, као што је већ споменуто, вриједи користити једно од својстава ВИДИА - када тренд кретања изгуби снагу - индикатор заузима скоро водоравни положај, сигнализирајући да ако сте на тржишту - вријеме је за излаз, ако с тржишта - тада не бисте требали трговати .

Типичан пример рада је пре подне (по термину терминала) сигнал за продају, после подне - нико неће сумњати шта да купи. А у касно поподне (затварање америчке сесије), индикатор заузима практично хоризонтални положај - нема шта да трговци унутар дана раде на тржишту. Наравно, такви добри дани тренда неће увек бити, постојаће дани са низом непрофитабилних трансакција, не смете заборавити ни ово. Како се трговац развија и побољшава, тако ће расти и интуитивно разумевање - када се попети на тржиште није вредно.

Количински пондерисани просек

Количински пондерисани просек (ВВМА) - покретни просек пондерисан волуменима. Следећи принцип је имплементиран у индикатору - што је већа запремина свеће, то је већа тежина ове свеће. Аутор, нажалост, није познат. У подешавањима можете подесити број шипки (свећа) за прорачун. На екрану, као и обично, 14 СМА (црвена) и ВВМА (14):

На слици је такође додан индикатор јачине звука - то добро илуструје - када је на тржишту повећана запремина - ВВМА 14 је испред покретне СМА 14; када количине падну (у азијској сесији) - тада и обрнуто. Дакле, у овом помичном просеку већа тежина се даје количинама - од којих ће зависити његов "образац". Формула израчуна је следећа:

Како се пријавити? Подешавања индикатора имају два параметра: избор периода који се креће и избор врсте израчуна цене (уноси се бројем у подешавањима: 0 - цена ЗАТВОРЕНО; 1 - цена ОТВОРЕНА; 2 - цена ВИСОКА; 3 - цена НИСКА; 4 - цена МЕДИЈАНА; 5 - цена ТИПИЧНА ; 6 - цена ТЕЖИНА - све је слично осталим показатељима, без превода на руски језик).

Као што име говори, на овај покретни просек можете да примените било који индикатор јачине звука - на пример, боља запремина. Ако сте поборник методологије трговања ВСА Форек-ом, такав потез ће вас сигурно занимати.

Веллс Вилдер Мовинг Просек

Траде Гуру Веллс Вилдер (енг.) Ј. Веллес Вилдер) такође је примећен у креирању његове варијације кретања просека. Генерално, он је, без претеривања, легендарна и изванредна личност на пољу трговања.

Погледајмо само листу техничких показатеља које је развио и које многи трговци користе више од деценије. То су АДКС (АДМИ), АСИ, АТР, Параболиц САР, РСИ. Импресивно, зар не? А ту је и ВВМА - Веллес Вилдер'с Мовинг Просек - Веллес Вилдер'с Мовинг Просек. Изгледа овако:

На екрану је, као и обично, поређење са 14 СМА (ВВМА индикатор преузет са АллАасурес_в2_5). Формула за израчунавање ВВМА има следећи изглед:

Формула показује да Вилдер који се креће није ништа друго до експоненцијални покретни просек -ВВМА (н) = ЕМА (2н - 1). У ствари су прилично слични:

Како се пријавити? Одмах као филтер за филтрирање лажних сигнала може се препоручити један од Вилдер индикатора. Нема потребе да говорите како раде. Добри стари РСИ сви знају.

Сва кретања у једном

Ако узмете један индикатор нелагодно, желите да брзо и брзо упоредите различите врсте покретних просека и изаберете најбоље међу њима - тада је пронађено решење за овај проблем. Постоји низ показатеља - Сви просеци. Зашто серија - јер постоји пуно таквих показатеља - са свим врстама модификација - и за рад на карти и за подрум. У једном од њих имплементирано је скоро двадесет врста различитих МА - шта можете поставити у индикатору и видјети шта ће бити боље на графикону.

Уведено 14 СМА. У подешавањима можете видети све врсте МА које можете изабрати. Ево истог индикатора (14 СМА), али у облику подрумског хистограма:

Закључак

Закључно, вриједно је истакнути неколико најоптималнијих кретања, где постоји минимално кашњење и мали одлазак изван распона цена са јаким трендом. Без сумње, то ће бити Јурик-ов покретни просек и троструки експоненцијални покретни просек. Њихова употреба у трговању, уместо стандардног МА из МТ4, биће много ефикаснија у било којој стратегији.

Тема помичних просјека је врло опсежна. То је врста целог универзума. А говорити о свим верзијама / модификацијама клизних просека једноставно је немогуће. Предлажем да се не ограничите на овај пост, већ да слиједите доњу везу до форума - где је представљено преко шест стотина различитих модификација индикатора за МетаТрадер 4. терминал. Да, и тамо није све састављено) Већина индикатора је отвореног кода у облику МКЛ датотека - шта ће бити занимљиво програмерима и свима онима који желе знати како се пишу технички показатељи. Успут, све показатеље из овог чланка можете преузети на доњем линку.

Још једна важна тачка - иако је проблем кашњења ријешен на овај или онај начин у већини покретних дијелова, ово рјешење има обрнуту страну - ако се фокусирате на само један индикатор и узмете све његове сигнале, неће бити ништа добро због великог броја лажних позитивних приказа . Увек би требало да имате некакав филтер у облику другог индикатора или осцилатора или истог индикатора, али са подацима из вишег временског оквира и тако даље. Запамти ово.

Сретно и видимо се ускоро!

Погледајте видео: Ljubav Navika Panika. SEZONA 2. (Јануар 2020).

Оставите Коментар