Популар Постс

Избор Уредника - 2020

Све о универзалном индикатору Коверте

Поздрав свима!

У једном од претходних чланака већ смо се упознали са таквим показатељем као што су кретања просечних вредности. Такође смо анализирали једног од представника индикатора канала, односно Боллингер Бандс. Ови показатељи су заслужено веома популарни међу трговцима на финансијским тржиштима. Они су укључени у огроман број трговинских система и донијели су више десетина процената зараде. Али шта ако комбинујемо идеје ових показатеља? Овог пута ћемо анализирати тако једноставан, али универзалан класични индикатор као Коверте или Премештајуће просечне коверте.

Карактеристике индикатора

Платформа: било која
Валутни парови: Било који
Временски оквир: било који од Х1 и више
Време трговања: 24 сата
Тип индикатора: Тренд
Препоручени ДЦ: Алпари, Екнесс, Амаркетс

Опис

Коверте са техничким индикатором који се креће, или једноставно коверте, формирају два помична просека, од којих је један померен према горе, а други према доле. Трговац одређује избор оптималне релативне вредности померања граница траке на основу просечне нестабилности тржишта: што је већа, већа је промена.

Коверте дефинишу горњу и доњу границу нормалног распона осцилација цијена инструмената. Најједноставније тумачење је да се сигнал продаје појављује када цена досегне горњу границу опсега, а сигнал куповине када досегне доњу границу. Употреба техничког индикатора Енвелопес заснива се на природној логици понашања на тржишту: када, под притиском посебно ревносних купаца или продавача, цене достигну екстремне вредности (то јест горња или доња граница опсега), оне се често стабилишу, враћајући се на реалније нивое. Та је логика створила читаву породицу трговачких система, који се називају системима повратка на просечну вредност, или Реверсал Системс, буквално - преокретним системима. Исти принцип се користи за тумачење таквог показатеља као што је Боллингер Бандс, што је већ био чланак на блогу.

Прича

Као што знате, постоји неколико различитих приступа трговању на финансијским тржиштима. То су различите врсте арбитраже и савремени типови система засновани на анализи великих података и дата мининг-а, ово је анализа макроекономских показатеља и тако даље. Али постоје три универзална једноставна приступа који су се доказали својим вредностима током многих година. Ово су Тренд системи трговања, када трговац утврди присуство тренда, чека повратак из главног покрета и закључи трансакцију с очекивањем да се тренд настави:

Тренд трговање је добро када постоје баш такви трендови. Када је тржиште дуготрајно равно, трговање трендовима доноси дуготрајна смањења.

Ово је систем повратка на просечну вредност (Средње трговање преокретом), када трговац одреди просечну (фер) вредност цене инструмента и очекује одступања од ове вредности да би ушао у трансакцију у очекивању да цена врати на своју просечну вредност:

Да бисмо разумели када треба закључити трансакцију, када је цена већ довољно напустила фер цену, по правилу се користе различите методе конструкције канала око средине и разни филтери, попут једног или другог осцилатора. Таква трговина је заузврат добра када је на тржишту све мирно. У тренду, системи изграђени на овом принципу спајају се или гутају на лицу места. Генериц је изграђен на овом принципу (користи боллингер појасеве), док користи обиљежје Форек тржишта - мирно тржиште у азијској сесији. Ако покушате трговати таквом стратегијом на било ком тржишту, укључујући и на европској седници, претрпећете губитке. У зависности од тренутне променљивости, цена може бити далеко од помичног просека, штавише, такви системи раде добро када се та фер цена не мења много током времена (приближно је на истом нивоу). У случају тржишта са трендовима, фер цена увек следи тренд, што није увек лако узети у обзир у трговању.

Постоји још један једноставан концепт који ће нам данас требати. Ово је трговање замахом, односно трговање замахом, трговање замахом. Импулси, за разлику од тренда или стана, не захтевају додатну припрему. Односно, не требате анализирати и одлучивати да ли је тренд сада или раван, да ли је право време за трговање замахом. Увек је погодан - постоји импулс, онда га тргујемо.

То је, у општем случају, забележили смо импулс који је нешто погодио и ушли смо у правцу пробијања у ишчекивању наставка кретања. Такво трговање је врло слично трендовском трговању, али је више краткотрајне природе. У правилу се такво трговање карактерише коришћењем канала или локалних крајности. Улаз у трансакције углавном се врши на основу налога за заустављање. Најпознатији пример који пада на памет је трговање корњачама Рицхарда Денниса.

На жалост, аутор овог показатеља је непознат. Познато је само да су коверте биле замишљене да помогну трговцима који тргују у квару покретних просека ради филтрирања лажних сигнала. Нешто овако:

То је била почетна логика употребе индикатора. Али ништа не мирује и трговци су открили да се коверте могу успешно користити у трговању са средњим преокретом. Поред тога, индикатор се користи и за трговање трендовима - проналажењем цене у близини границе индикатора процењују завршетак поврата од главног тренда. Дакле, као што видите, опсег коверти је врло широк.

Прорачун

Пре него што кренете у студију, морате да сазнате са чиме се бавимо. Како функционише овај индикатор, која је формула за његово израчунавање. Овде је, заправо, све једноставно:

ГОРНА БАНД = СМА (ЗАТВОРИ, Н) * 1 + К / 1000
МАЛА БАНД = СМА (ЗАТВОРИ, Н) * 1 - К / 1000 Где:
ГОРНИ БАНД - горња линија индикатора;
МАЛА БАНД - доња линија индикатора;
СМА - једноставан покретни просек;
ЗАТВОРИ - цена затварања;
Н - просечни период;
К / 1000 - одступање од просека (у десетинама процента).

Индикатор укључује три помична просјека, али из неког разлога просјек истих (иста фер цијена) на многим платформама се не примјењује. Као што видите, формула је прилично једноставна.

Параметри

Период индикатора - промена у броју периода у просеку МА, задана вредност = 20. Периоди се постављају на исти начин као и за помичне просеке.
Схифт - слично као и покретни просек, можете да преместите коверте у односу на тренутни трак дубоко у историју (негативни број), или десно у будућност (позитиван број).

МА метод - метода израчунавања помичног просека;
Пријавите се на - цена за обрачун коверти. Такође, слично као параметру који се креће, препоручује се израда индикатора по цени затварања (Затвори);
Одступања - вредност померања к, подразумевано је 0,1. Оптимална вредност смене (изражена у процентима) зависи од волатилности инструмента. Што је већа испарљивост, већа је вредност померања. Параметар мора бити изабран визуелно за одређено тржиште и временски оквир, али обично се примењује од 0,05 до 0,5.

Предности и недостаци

Слабости индикатора сматрају се истим као и за покретне просеке - заостајање показатеља у одређивању тренда. Ипак, индикатор је и даље канал, па се ретко користи као обичан покретни просек. Међутим, чешће се коверте користе у импулсевим системима и системима који се враћају у просек. Када говоримо о другој опцији, сложенији индикатори канала су погоднији за одређивање тачке тачке, чија је формула прилагодба ширине канала тренутној волатилности тржишта.

Распад бенда

Сигнал једноставне куповине настаје када се цена затвори изнад покретног просека, а сигнал продаје се појави када цена падне испод покретног просека.

Већ смо разговарали о томе који проблеми настају са трговином на основу кретања просека. Како би ограничили број изгубљених трговина, неки технички аналитичари предлажу додавање филтера покретним. Они додају линије које су на удаљености изнад и испод ње, формирајући коверте. Трговине се закључују само када се цена креће кроз ове линије, назване „коверте“, јер окружују почетну покретну линију. Када се прекине једна од линија коверте, може се самоувереније проценити присуство новог тренда.

На горњој слици зелени кругови означавају кварове који су се наставили и од којих би се могао узети барем мали профит. Црвена боја је лажна. Као што видите, постоји отприлике исти број оних и других, тако да је на видљив начин исправан однос ризика и профита, који ће донети профит трговца. Као што видимо, ако се цена пробила кроз канал и није се вратила на следећих неколико свећа, често можете рачунати на дугачак тренд. Због тога је важно користити налог на чекању, постављати што је могуће краће заустављање, прерано зауставити до пробоја и не ограничавати профит по позицији. Идеално је поставити стоп губитак мало даље од повратног нивоа ка каналу и одвојити мало удаљеност од свеће за пробијање. Ако је предња свећа затворена предалеко од канала, боље је прескочити такав посао. Узмите профит боље је уопште не користити, а на сенкама свећа након цене нанесите уредан зауставни застој. Па, употреба пребацивања заустављања на пропадање спасиће лосе у пола случајева лажних кварова.

Одбијене од ковертираних линија

Међу првим заговорницима ове стратегије контра-тренда био је Цхестер Келтнер. Још 1960. године у својој књизи Како зарадити новац на робним тржиштима описао је идеју Келтнерових бендова користећи мало сложеније прорачуне. Уместо да користи затварање за израчун помичног просека, користио је типичну цену, која је дефинисана као просек максималног, минималног и затварања. И уместо да гради коверте користећи фиксни проценат, Келтнер је променио ширину коверте тако да одговара њеном 10-дневном једноставном просечном дневном распону (максимум минус минимум).

Коверте дефинишу горњи и доњи оквир нормалног распона колебања цена. Када се достигне горња граница - сигнал за продају, доња - за куповину. Сигнал продаје се јавља када цена досегне горњу границу опсега, а сигнал куповине настаје када досегне доњу границу. Избор оптималне релативне вриједности помака граница траке одређује се тржишном волатилношћу: што је већа, то је већи помак. Употреба коверти заснива се на природној логици тржишног понашања: када, под притиском посебно ревносних купаца или продавача, цене достигну екстремне вредности (тј. Горњу или доњу границу опсега), оне се често стабилишу, враћајући се на реалније нивое. Исти принцип се користи при тумачењу Боллингер бендова.

Касније је Јохн Боллингер, на основу идеје коверти Мовинг Просека и Келтнер појасева, развио своје пруге које окружују једноставни покретни просек и налазе се два стандардна одступања изнад и испод покретног просека.

На горњој слици су приказани подаци о кваровима, након чега се цена вратила на канал и отишла бар до средине. Лако је уочити да, будући да трговина иде унутар канала, потенцијални профит у овом случају је ограничен. Али, зауставни губитак, напротив, требало би да буде шири како би се омогућила мало већа спуштања пре преокрета. Лажни кварови канала јављају се чешће, али трговање њима је теже због односа добити и ризика, а не у корист профита. Стога одлазе са таквом трговином управо на тачност уноса, на проценат профитабилних трансакција. Ако систем кварова можда има само 40 процената профитабилних трансакција, тада би требало бити најмање 60%. Ако погледате графикон било којег инструмента, лако се можете уверити да су прави пробоји, у правилу, попраћени повећаном испарљивошћу, док се лажни прекиди дешавају у мирним временима - то би требало узети у обзир при изградњи система. Трговајући „у право време“, можете значајно да повећате исти проценат профитабилних трансакција. Упечатљив пример је велика већина ноћних скалпера. Они користе лажне кварове канала ноћу, када је нестабилност тржишта мала у комбинацији са широким стопама и малим циљевима профита. Неугодан тренутак када је трговање на овом принципу у случају не сасвим успешног дизајна система трговања може бити превелики стоп губитак, који у случају више силе (а то није неуобичајено на тржиштима) поједе сву зараду акумулирану током месеца. Да се ​​то не би десило, све мора бити разумно. Систем са просечном добити од 6 бодова и просечним губитком од 40 бодова прилично је тежак за психолошки рад и дугорочно може донети пуно губитака уз малу промену природе тржишта. Наравно, пожељно је тежити ка омјеру 1 према 1, али чешће од тога то није могуће у овом систему. Оно што још има на уму је максимални губитак у систему. Ако је то више од три пута више од просека, тада би требало да размислите о трговању таквим системом.

Закључак

Помичне просјечне коверте су корисно средство за одређивање тренда када ће се формирати. Поред тога, коверте могу бити корисне за препознавање са великом вероватноћом прекретница у краткорочним трендовима. Трговци на било ком финансијском тржишту могу профитабилно користити ово техничко средство уз дужно умеће и искуство.

Погледајте видео: Wealth and Power in America: Social Class, Income Distribution, Finance and the American Dream (Јануар 2020).

Оставите Коментар